[20200512] TQQQ vs. SQQQ 테스트 결과

다음은 테스트 목적으로 작성된 TQQQ와 SQQQ의 Trading 결과이다. 결과는 후행성이고, 단순히 매일 업데이트 되는 짧은 기록이다. 또한 기계적으로 반복된다. TQQQ 결과 뉴욕증시 혼조, 다우(-0.66%)/나스닥(+0.18%)/S&P500(-0.17%) 인플레이션 압력 완화(+), 은행 리스크 재부각(-), 부채한도 협상 불확실성 지속(-) 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상치를 밑돌면서 인플레이션 압력이 완화 파월 의장은 기자회견에서 "인플레이션이 그렇게 빠르게 내려오지 않을 것이라는 견해를 갖고 있다"라며, "그것은 약간의 시간이 걸리고 이런 환경에서는 전망이 대체로 맞는다면 금리를 인하하는 것은 적절하지 않을 것이다. 그리고 우리는 금리를 인하하지 않을 것이다"라..

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• · 2023. 5. 13.
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[백테스트] TQQQ에 투자하면서 일정 원금을 보장받는 방법

3배 레버리지 TQQQ에 투자하는데 원금보장이 가능할까? 일단 원금 보전을 위한 전략의 주요 골자는 다음과 같습니다. 최근 금리 상승에 따라 연 이자 5%가 보장되는 예적금을 찾았다고 가정합니다. 일단 여기에 가입을 하고 4년 후 만기에 받을 수 있는 이자비용을 계산합니다. 이제 나는 4년 후에 원금 + 이자를 가지게 됩니다. 그렇다면 이제 뭘 할 수 있을까요? 위험자산과 안전자산의 초기 자산 배분 비율을 결정합니다. 즉 원금에서 일정 금액을 떼어내고 예적금과 같은 안전자산에 투자한 원금+이자가 현재의 원금이 되도록 위험자산과 안전자산의 투자비율을 결정합니다. 이제 나는 4년후에 받을 이자를 포함한 금액이 현재의 원금이 되도록 비율을 맞췄기 때문에 4년 후 원금은 보장되도록 자산을 분배했습니다. 떼어낸 ..

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• · 2023. 5. 6.
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[백테스트] TQQQ 와 CPPI: 큰 폭의 MDD(Maximum Drawdown)가 무섭다면?

TQQQ 투자 시 MDD를 줄이는 방법 최근 미국주식 3배 레버리지를 이용한 포스팅들이 늘어나고 있는데요. 2021년부터 2022년의 투자기간 동안 미국 3배 레버리지 종목들은 큰 낙폭을 겪었습니다. 오늘은 TQQQ 투자 시 큰 폭의 MDD를 감당하기 위해서 알아야 할 내용에 대해서 공유하겠습니다. 최대 낙폭 (MDD: Maximum Drawdown) 투자를 하다 보면 이익도 볼 수 있고, 손실도 볼 수 있다. 우리는 보통 이익을 볼 때 기분이 좋지만, 계좌에 손실이 나기 시작하면 내 손실이 얼만큼인지 노심초사하면서 하루에도 열 번씩 증권사 어플을 확인하곤 한다. 이때, 사람에 따라 다를 수 있지만 최대한으로 손실을 견딜 수 있는 범위가 정해지기도 하는데 일반인이라면 끝없이 추락하는 계좌를 보고 추가로 ..

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• · 2023. 5. 3.
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